投资

如何让OKR实践变得更简单一些

一笑奈何 提交于 2019-12-03 10:10:33
什么是OKR 近几年OKR的概念在国内开始流行起来了,之前公司也有人想实施OKR,但现在看来之前的OKR实施者只是在哪儿看了一下OKR的资料,本着跟老板邀功的想法比较功利的在推进,所以基本没有效果,今年换了一个不错的团队,比较幸运的成为了技术部(150人左右)OKR实践的操盘手,于是整个对OKR的认识便不太一样了,这里分享一些心得出来与各位交流,互相促进。 OKR(Objectives and Key Results)即目标与关键成果法,是一套帮助我们明确目标,并且有一套跟踪完成情况的路径,这里形成的是一套科学的方法论,如果用好了可以产生非常不错的效果,这里一个基础的OKR格式是这样的: Objective:“我们想做什么?”   Key Result:“我们如何知道是否达成了目标的要求?”     Key Action: “为了达成结果,有哪些行动?”     Key Action:     Key Action:   Key Result:   Key Result: 这里以Uber的OKR为例,更直观的展示: Objective 目标:招募更多的司机   • 所有地区的司机基数提升20%   • 所有活跃地区司机的平均工作时长提升至每周90小时 我们可以轻易认识到,当前Uber的急迫点是更多的司机做服务,而不论的提升各个地区司机的基数,还是提升固定基数司机的工作时长

职场人为什么需要理财

无人久伴 提交于 2019-12-03 10:03:36
初入职场的新鲜人小明在年初给自己定了一个非常具体的目标,年底持有存款6万。依据是他目前月薪税前2万,所以他觉得制定了一个相对保守的目标,如果自己稍微控制一下支出,那么完成目标甚至超额完成目标应该是一件轻而易举的事情。 但是到了年底, 他非常震惊自己离目标还有9万元的差距 。 笔者看到这个段子的时候粲然一笑,这个案例还是很有代表性的,说明很多职场人对于理财还是很陌生,甚至是有点抗拒的。毕竟现在的诱惑太多,到处都在引导,诱导消费,导致提前消费,过度透支消费,结果每个月的花呗,信用卡账单都是一笔大数字,理财对这些人来说简直就是天方夜谭,因为根本无财可理,还账单有时候都需要拆东墙补西墙。甚至前段时间发生的一些自杀惨案都和提前消费有关,裸贷,网络高利贷,套路贷,暴力催收等,导致有些借款人终于不堪忍受巨大压力,毅然决然地结束自己的生命,可悲可叹。 现在中年危机这个词组绝对是超级网红话题,很多职场人纷纷表示副业刚需或可有一线生机。很多行业,职场人都不是越老越吃香,反而是年纪越大越被职场嫌弃,就算你能干,公司根本不给你机会,你又能怎么样了?上班族在职场中除了和社会发展保持联系,确保不脱节,还有更重要的一点是你每个月有一份薪水可以领取养家糊口,一旦失业了,你的收入归零,但是每个月的家庭支出却在,这时候你何以自处? 笔者安利理财应该是越早开始越好 ,有的甚至是从大学就开始了

云锵投资 2019 年 10 月简报

烈酒焚心 提交于 2019-12-03 08:23:29
2019 年 10 月云锵投资团队股票及基金产品投资月报: 云锵股票投资 概况: 目前帐户仓位:79.89%。本月涨幅 -9.57%。 同期上证指数:+0.82%;云锵本月跑输大盘 10.39%,收益率表现极差。 自动化: 随着前期的问题逐渐修复完毕,目前自动化系统比较稳定,最近六月未再出现任何 BUG。 量化策略: 本月核心量化策略未有变化,版本号:YQ3.2,资金占比 44.4%;YQ4.0,资金占比 55.6%;人工策略 0%; 人工策略: 从上个月开始,已经暂停使用。 后续计划: 暂无。继续观察 YQ 4.0 表现。 月度收益统计: 云锵基金投资 概况: 月底仓位 100%,本月涨幅:+1.41%。 本月战胜大盘 0.58%。表现应该属于极优。 分支策略: 基金策略 001:使用 2015 年至今持续运行的量化策略。本月:+3.36%。 基金策略 002:使用第三方基金策略。本月:-0.33%。9月以前实盘收益都是不错的,所以虽然本月不好,但是依然决定再运行一个月。 基金策略 003:使用新研发的量化基金策略-αDragon。本月:+1.77%。 月度收益统计: 致股东 风物长宜放眼量。 致云锵投股股东: 云锵量化股票投资,开始的初衷是为了长期投资、低波动、稳定跑赢大盘,所以在 3.2 版本之前使用的策略都是低波动低风险低收益的策略。但是依然很难跑赢大盘。所以在 4.0

不属于我的钱,我不赚

别等时光非礼了梦想. 提交于 2019-12-03 01:46:46
http://baijiahao.baidu.com/s?id=1644932846775826047&wfr=spider&for=pc 一、 前一阵子,有某私募老总电话我,让我推荐个把大金主给他。我问缘由,他说有一个他很有把握的投资机会,具体电话里不方便说,所以约人当面聊。 我找了投资人Z。彼时Z刚大宗交易出清了对某上市公司的持股,因此手头现金宽裕,正好匹配那私募老总的“金主”需求。 见面后私募老总开门见山。大意是他们公司有机会共同推动某单涉上市公司的并购,因此他也可能会知道各进展结点,甚至是何时向市场披露信息、何时停牌。这单并购大概率对公司股价形成利好,但他自身显然是不能投资的,因此需要和他表面上无关的人和资金,分散在多个账户中佯装非协同地错峰埋入,而他还愿意用另一笔他控制的资金一起打入某种共管账户作为一定意义上的“保证金”,若亏损先亏这部分。并购若带动股价上涨,事成之后利益分成。 这七拐八绕的,说到底,不就是一个有结构设计的老鼠仓么。我转而看Z的表情,见他全程不动声色,末了只是简单提了两句,监管现在查得严,只要愿意查,这些持仓再分散都清清楚楚。之后便起身告辞了。 离开那间私募的办公大楼后Z带我去简单用了个商务午餐,期间他没再就事论事提那只股票,而是语重心长跟我说道理。Z取过我的汤碗又指指我的骨碟说:“用这个小碗我只能给你夹两筷子菜就满了,用这个盘子我能把那整条鱼装给你。”

tushare做量化投资分析

匿名 (未验证) 提交于 2019-12-03 00:41:02
一、介绍 二、简单策略 输出该股票所有收盘比开盘上涨3%以上的日期。输出该股票所有开盘比前日收盘跌幅超过2%的日期。 假如我从2010年1月1日开始,每月第一个交易日买入1手股票,每年最后一个交易日卖出所有股票,到今天为止,我的收益如何? 三、双均线策略 均线:对于每一个交易日,都可以计算出前N天的移动平均值,然后把这些移动平均值连起来,成为一条线,就叫做N日移动平均线。 移动平均线常用线有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指标。 5天和10天的是短线操作的参照指标,称做日均线指标; 30天和60天的是中期均线指标,称做季均线指标; 120天、240天的是长期均线指标,称做年均线指标。 金叉:短期均线上穿长期均线 死叉:短期均线下穿长期均线 策略:分析5日均线和30日均线,在金叉把所有钱(开始有100000元)买入股票,死叉抛出所有股票 原文:http://blog.51cto.com/qidian510/2147575

GEC国际环保创业币

匿名 (未验证) 提交于 2019-12-03 00:29:01
2018年送钱给您 1.免费趋势:0投入0风险0运营成本,人人可以参与,注册免费送矿机,矿机专属,挖币自己拥有,随时可以交易收益巨大。 2.区块链技术:GEC同比特币一样,有开源代码和区块链,去中心化P2P形式数字货币,一年培育后,开放矿池,同时在第三方交易平台交易。 3. 一币难求,一年增长1000倍,今日币值7.30美元,人民币51.10元。你有币,我有钱,我们的故事就开始了! https://gec.ve-china.com.cn/public/register/?s=gbchia&l=zh-cn 中国区专用网址: https://gec.ve-china.com.cn 微信点开可以直接登录,大家登录系统后重新复制自己的推广链接发给朋友,各位收藏网址! 微信号:fpwz820226 文章来源: GEC国际环保创业币

LeetCode 买卖股票的最佳时机 II

匿名 (未验证) 提交于 2019-12-03 00:28:02
给定一个数组,它的第 i 个元素是一支给定股票第 i 天的价格。 设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。你可以尽可能地完成更多的交易(多次买卖一支股票)。 注意:你不能同时参与多笔交易(你必须在再次购买前出售掉之前的股票)。 示例 1: 输入: [7,1,5,3,6,4] 输出: 7 解释: 在第 2 天(股票价格 = 1)的时候买入,在第 3 天(股票价格 = 5)的时候卖出, 这笔交易所能获得利润 = 5-1 = 4 。 随后,在第 4 天(股票价格 = 3)的时候买入,在第 5 天(股票价格 = 6)的时候卖出, 这笔交易所能获得利润 = 6-3 = 3 。 示例 2: 输入: [1,2,3,4,5] 输出: 4 解释: 在第 1 天(股票价格 = 1)的时候买入,在第 5 天 (股票价格 = 5)的时候卖出, 这笔交易所能获得利润 = 5-1 = 4 。 注意你不能在第 1 天和第 2 天接连购买股票,之后再将它们卖出。 因为这样属于同时参与了多笔交易,你必须在再次购买前出售掉之前的股票。 示例 3: 输入: [7,6,4,3,1] 输出: 0 解释: 在这种情况下, 没有交易完成, 所以最大利润为 0。 class Solution { public int maxProfit ( int [] prices) { // 利润 int profit = 0 ; for

马科维茨投资组合理论(均方模型)学习笔记――基于Matlab(四)

匿名 (未验证) 提交于 2019-12-03 00:22:01
这是本阶段最后一次学习马科维茨投资组合理论的软件实现。 一、创建投资组合 %模拟N种资产的收益率 mu=[10 20 30 50 60 90 120];sigma=[0.06 0.01 0.2 0.8 1.5 6 3.5]; M=100;N=7; for i=1:N R(:,i)=normrnd(mu(i),sigma(i),M,1); ER(i)=mean(R(:,i)); ECov=cov(R); end %设置投资组合的基本信息与初始权重 p=Portfolio; p=setAssetMoments(p,ER,ECov); p=setInitPort(p,1/N); %估计在初始权重下的风险R1与回报率R2 [R1,R2]=estimatePortMoments(p,p.InitPort) %得到有效前沿下的风险与收益 p=setDefaultConstraints(p); bestwgt=estimateFrontier(p,5); [brsk,bret]=estimatePortMoments(p,bestwgt); 二、无风险情况 %计算无风险下的风险与收益 %无风险,即预算为0(不投资) q=setBudget(p,0,1); freeriskwgt=estimateFrontier(q,5); [qrsk,qret]=estimatePortMoments(q