AR模型
§1.AR模型 1.白噪声序列 如果时间序列 { ε t , t = 1 , ⋯ , T } \{\varepsilon_t,t=1,\cdots,T\} { ε t , t = 1 , ⋯ , T } 满足: E ( ε t ) = 0 , V a r ( ε t ) = σ 2 对 任 意 s ≠ t , ε t 和 ε s 不 相 关 , 即 E ( ε t ε s ) = 0 则 称 { ε t , t = 1 , ⋯ , T } 为 白 噪 声 序 列 , 简 称 白 噪 声 ( w h i t e n o i s e ) \begin{array}{lcl} E(\varepsilon_t)=0,Var(\varepsilon_t)=\sigma^2\\ 对任意s≠t,\varepsilon_t和\varepsilon_s不相关,即E(\varepsilon_t\varepsilon_s)=0\\ 则称\{\varepsilon_t,t=1,\cdots,T\}为白噪声序列,简称白噪声(white\,\, noise) \end{array} E ( ε t ) = 0 , V a r ( ε t ) = σ 2 对 任 意 s = t , ε t 和 ε s 不 相 关 , 即 E ( ε t ε s ) = 0 则 称 {