连续型概率分布――正态分布(二维)
1. 定义:设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度为 其中μ1,μ2,σ1,σ2,ρ均为常数,且σ1>0, σ2>0, |ρ|<1则称(X,Y)服从参数为μ1,μ2,σ1,σ2,ρ的二维正态分布。 二维正态分布的密度函数如下图 显然f(x,y)>=0 可以验证 2. 关于二维正态分布,需掌握如下结论: (1)二维正态分布的两个边缘分布均为一维正态分布。 证明:略 (2)若(X,Y)服从二维正态分布,则X与Y相互独立的充要条件为X与Y的相关系数ρ等于零(即不相关)。 独立和不相关的关系:独立不一定相关,不相关不一定独立。 但是,对于二维正态分布:独立=不相关 答案:略 文章来源: 连续型概率分布――正态分布(二维)