特征值分解与奇异值分解
https://www.cnblogs.com/fuleying/p/4466326.html 特征值分解和奇异值分解在机器学习领域都是属于满地可见的方法。两者有着很紧密的关系,我在接下来会谈到,特征值分解和奇异值分解的目的都是一样,就是提取出一个矩阵最重要的特征。 1. 特征值: 如果说一个向量v是方阵A的特征向量,将一定可以表示成下面的形式: 写成矩阵形式: 这时候λ就被称为特征向量v对应的特征值, 一个矩阵的一组特征向量是一组正交向量 。 2. 特征分解: 特征值分解是将一个矩阵分解成下面的形式: 其中Q是这个矩阵A的特征向量组成的矩阵, 正交矩阵是可逆的。 Σ = diag(λ 1 , λ 2 , ..., λ n )是一个对角阵,每一个对角线上的元素就是一个特征值。 首先,要明确的是, 一个矩阵其实就是一个线性变换,因为一个矩阵乘以一个向量后得到的向量,其实就相当于将这个向量进行了线性变换。 当矩阵是高维的情况下,那么这个矩阵就是高维空间下的一个线性变换,这个线性变化可能没法通过图片来表示,但是可以想象,这个变换也同样有很多的变换方向, 我们通过特征值分解得到的前N个特征向量,那么就对应了这个矩阵最主要的N个变化方向。 我们利用这前N个变化方向,就可以近似这个矩阵(变换)。也就是之前说的: 提取这个矩阵最重要的特征。 总结一下,特征值分解可以得到特征值与特征向量,