Rubost PCA 优化
Rubost PCA 优化 2017-09-03 13:08:08 YongqiangGao 阅读数 2284 更多 分类专栏: 背景建模 版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。 本文链接: https://blog.csdn.net/u010510350/article/details/77803572 最近一直在看Robust PCA做背景建模的paper, 顺便总结了一下了Robust PCA.前面一篇博客介绍了 PCA与Robust PCA区别 ,本篇博客总结Robust PCA 常见的优化方法,欢迎交流学习。在这里强烈推荐一篇博客 Rachel Zhang的Robust PCA 学习笔记 。 1.预备知识 2.问题描述 许多实际应用中已知的数据矩阵D往往是低秩或近似低秩的,但存在随机幅值任意大且分布稀疏的误差破坏了原有数据的低秩性,为了恢复矩阵D的低秩结构,可将矩阵D分解为两个矩阵之和,即D=A+E,其中矩阵A和E未知,但A是低秩的,E是稀疏的。 当矩阵E的元素服从独立同分布的高斯分布时,可用经典的PCA来获得最优的矩阵A,即转换为如下最优化问题: 当E为稀疏的大噪声矩阵时,同时引入折中因此,此问题可转化为如下优化问题: 上式中秩函数、0范数均非凸,变成了NP-hard问题,需要对其松弛,方可进行优化