什么是数字货币量化交易

最近在圈子里听说了一件事情，很多人做加密数字货币交易都是靠手操，完全不用量化交易，包括一些套利者，以及做市者。

我们且来看看他们有何区别。

何为手操

通俗点说，就是用鼠标在各交易所界面去操作买进卖出。

当然对于普通的买卖交易，比如你只是想买点比特币放着，或者只是想把手里的以太坊换成比特币，那的确手操就已经足够了。

但对于套利以及做市者来说，如果你还在用手操，疯狂的靠眼睛去扫荡各个K线指标，手指在计算器上反复横条，那我极其强烈的建议你了解了解量化交易，以及他能带给你的优越感。

量化交易是使用大数据及程序模型去执行，利用这样科学化的方式，彻底排除外在干扰讯息的因素，让数据证明一切，并经由回测验证其有效性，避免让投资人因接收到过多讯息干扰，而做出情绪偏误的决策。

最重要的是，量化交易策略在执行时，会使实际交易行为与过去历史数据达到一致性，因为在建立量化交易策略时，所有的交易规则都已下了精确的定义，并由程序强制执行，这也是绝大部分人为交易策略无法达成的。

大概意思就是说，将交易规则加以一定的技术指标限制并将策略逻辑程序化。

相对传统股市，数字货币更加适合量化交易，为什么呢？

对比手操，我想量化交易的优点还是很突出的。

举个例子，你在做搬砖套利，在A交易所看到比特币10000 USDT，B交易所比特币9980 USDT，对于手操我就不再赘述了，“搬砖”就足以形容了，那对于量化交易呢，可以将搬砖套利的交易规则写到程序里，让程序自动帮你在各个交易所之间搬砖，让你能在最好的价差搬砖赚取最丰厚的利润。

简单的讲，相比用程序去执行交易规则，手操一定会让你精疲力尽，还需要你时刻关注行情动向，还会因为手忙脚乱而错过了最佳时机，或者是只买进了还没来得及卖出行情就变化了，然后你就被套住了。

量化交易极大程度的减少了操作的复杂度，也减少了行情变动时你需要承担的风险。

介绍几种常见的套利策略：

跨市套利策略，俗称“搬砖”策略。当同一交易标的在两个交易所间存在价差时，从 A 交易所买入，B 交易所卖出，赚取价差，也就是说，当价差能覆盖交易成本时，在不考虑其他特殊情况下，你一定能赚钱。
三角套利，又叫间接套利或多边套利，起源于外汇市场中利用交叉汇率定价错误进行的套利。通常情况下，数字货币之间的汇率与其相对应的美元价格相关。但由于数字货币市场波动性较强，部分交易所由于流动性不足等各种原因，会造成某些时刻，合成交叉价格和市场价格的暂时偏离，当这种偏离足够抵消我们的交易成本时，我们便可使用三角套利方法实现无风险利润。
期现套利，是指利用期货市场和现货市场之间的差价，在价格低的市场买入或做多，同时在价格高的市场卖出或者做空，等到差价消失时平仓从而获利的行为，由于期货合约交割机制的存在，同一数字货币的价格在现货市场和期货市场紧密相连，期货价格最迟在合约到期日会和现货价格趋同，所以当期货合约和现货之间存在价差的时候，就可以进行无风险套利。

以上三个是比较常用的套利策略，当然如果你将其放入实盘中，还需要考虑各种例外情况，比如网络波动、交易所手续费率等问题。

另外如果你有策略问题或者赚钱的策略，可以联系我帮忙测试或者一起思维碰撞。

来源：oschina

链接：https://my.oschina.net/u/4565468/blog/4319402

标签