金融风控数据建模导论

房东的猫 提交于 2020-03-29 05:06:48

(一)序言

(二)序言

  • 金融风控具体在哪个环节才需要数据建模

    • 贷前审核

    • 贷后管理

    • 反欺诈

1.2 金融机构信贷风控流程介绍

  • (1)客户申请

    • 没啥可说的
  • (2)资料填写

    • 具体个人信息填写错误,金融机构会要求客户重新填写,如何联系客户资料填写错误,会要求冻结几天才能重新申请
  • (3)要素验证

    • 根据客户的资料填写,做三要素或做四要素验证,比如说客户的手机号、银行卡、身份证是否匹配
  • (4)合规性验证

    • 客户所在的行业是否是金融机构限制放贷的行业
  • (5)规则验证

    • 人行征信情况
  • (6)黑名单

    • 各个金融公司自有数据维度的黑名单
  • (7)反欺诈

    • 反欺诈规则
  • (8)信用评分

  • (9)放款

  • (10)贷后管理

金融风控流程图,如下:

@数据分析-jacky

(三)金融分控建模岗需掌握的技能

  • (1)统计学

    • 大学层次
  • (2)数学

    • 大学层次
  • (3)数据库

    • Orale或者MySQL
  • (4)编程语言

    • Python、R和SAS
  • (5)机器学习

    • LR、决策树、随机森林、Xgboost等等主流算法

(四)金融风控模型的核心内容

  • 风控模型

    • 基于LR(逻辑回归)的统计模型

    • 机器学习模型,如随机森林和xgboost

  • 策略制定

    • 反欺诈策略

    • 业务规则

    • 三方数据规则

    • 额度策略

(五)金融风控模型介绍

金融风控模型就是评分卡模型,通过将模型预测的违约概率转换为分数,最终利用分数再结合相关策略来决定是否给客户放款

  • 模型开发流程

  • 传统评分卡

    • 基于LR

    • 基于AHP

  • 机器学习评分卡

    • 随机森林

    • xgboost

    • 组合模型

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