(一)序言
(二)序言
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金融风控具体在哪个环节才需要数据建模
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贷前审核
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贷后管理
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反欺诈
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1.2 金融机构信贷风控流程介绍
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(1)客户申请
- 没啥可说的
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(2)资料填写
- 具体个人信息填写错误,金融机构会要求客户重新填写,如何联系客户资料填写错误,会要求冻结几天才能重新申请
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(3)要素验证
- 根据客户的资料填写,做三要素或做四要素验证,比如说客户的手机号、银行卡、身份证是否匹配
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(4)合规性验证
- 客户所在的行业是否是金融机构限制放贷的行业
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(5)规则验证
- 人行征信情况
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(6)黑名单
- 各个金融公司自有数据维度的黑名单
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(7)反欺诈
- 反欺诈规则
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(8)信用评分
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(9)放款
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(10)贷后管理
金融风控流程图,如下:
(三)金融分控建模岗需掌握的技能
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(1)统计学
- 大学层次
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(2)数学
- 大学层次
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(3)数据库
- Orale或者MySQL
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(4)编程语言
- Python、R和SAS
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(5)机器学习
- LR、决策树、随机森林、Xgboost等等主流算法
(四)金融风控模型的核心内容
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风控模型
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基于LR(逻辑回归)的统计模型
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机器学习模型,如随机森林和xgboost
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策略制定
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反欺诈策略
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业务规则
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三方数据规则
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额度策略
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(五)金融风控模型介绍
金融风控模型就是评分卡模型,通过将模型预测的违约概率转换为分数,最终利用分数再结合相关策略来决定是否给客户放款
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模型开发流程
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传统评分卡
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基于LR
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基于AHP
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机器学习评分卡
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随机森林
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xgboost
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组合模型
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来源:https://www.cnblogs.com/shujufenxi/p/10128253.html