在金字塔下实现套利策略的测评

塔友们都知道金字塔做套利要专业版，实际上标准版也能做，还能回测，下边我就分享一下这个窍门哈！
做一个简单的价差公式看看有没有套利机会，我们以06和09合约为例：
C1:="IF06$CLOSE";
C2:="IF09$CLOSE";
A:C1-C2;
b:=50;

IF STRCMP(STKLABEL,'IF06') = 0 THEN
BEGIN
SELL(A < b, 1, LIMITR,C);
BUY(A > b AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END

IF STRCMP(STKLABEL,'IF09') = 0 THEN
BEGIN
BUYSHORT(A > b AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
SELLSHORT(A < b,1,LIMITR,C);
END
历史回测的时候加入两个品种测试就可以了。

来源：51CTO

作者：wx5e12f999c9588

链接：https://blog.51cto.com/14661216/2481689