计量经济学笔记1

浪尽此生 提交于 2020-02-02 03:29:26

1、经济理论模型的目的?
一个模型的目的不是接近现实。
一个模型的目的在于为理解这个世界的特定特征提供见解。
如果这种简化并未使得该模型对所探讨的问题给出不正确的答案,那么缺乏现实性是一个优点:通过更为清楚地隔离所关注的效应,这种简化使得问题更易于理解。

2、理论模型中的前提假设如何构建?
(1)假设是一种“抽象的近似真实”
例如:
无限次重复博弈模型
假设:无限次
假定捕捉到的事实:博弈方都觉得博弈在未来还要进行很多次,参与人都不知道哪一期是最后一期
(2)假设的真实性与数学上易于处理性
例如:
拉姆齐模型(基于数量固定的长生不老的家庭)
假设:人类寿命无限
虽是虚假的假设,是为了数学上易于处理,但与所研究的核心问题不冲突,反而增加洞察力。

3、假设的类型和功能

  • 硬核假设:对理论起关键作用的假设,在形式上是理论组成的一部分,应该获得本质特征。

  • 保护带假设:即辅助性假设,它不构成理论的一部分,但它可以通过消除实际的干扰和混乱来帮助发现事物的本质。有助于从次要原因中分离出主要原因,从次相关因素中分离出根本的关系消除和抵消次要因素而更好地关注主要因素,剥离出事物的主要原因。

4、四类样本数据
截面数据(Cross-sectional Data)
时间序列数据(Time-series Data)
平行数据(Panel Data,面板数据、综列数据)
虚拟变量数据

5、什么叫总体模型的设定?
总体设定是指从观察到的样本出发,提出关于总体假设的过程并用计量经济学模型的形式加以表述,有两种基本总体模型:
一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随时间演变的静态平衡结构,力图揭示经济系统的平衡关系法则,对应的总体是不随时间变化的静态随机分布,通常利用截面数据来估计总体模型参数。
二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因素之间的动态平衡结构,力图揭示经济系统的演变法则,对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程,通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。

6、模型总体设定的依据有以下几种
(1)实际应用研究中的“研究目的导向”
(2)经典模型的“先验理论导向”
(3)时间序列模型的“数据关系导向”
(4)正在发展的“关系论导向”

7、模型总体设定的“唯一性”原则
正确的总体模型只能是一个。
对于同一个作为研究对象的被解释变量,它和所有影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。或者说,对于一组被解释变量样本观测值,只能由一种客观的数据生成过程生成。
不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集,会对模型的约化和简化过程产生影响,会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点应该相同。
是对实际应用研究中的“研究目的导向”的批评。
任何应用研究都有特定的研究目的,例如分析某两个经济变量之间的关系,或者评价某项经济政策的效果。
按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定,成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。
例如:
研究制度变迁对我国经济增长影响的论文中,直接将制度变迁作为唯一解释变量进行建模。
实际上,我们应该尝试设定一个正确的总体回归模型,以达到研究制度对我国经济增长影响的目的,从中来判断出制度变迁对经济增长的影响。

8、模型总体设定的“一般性”原则
(1)作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁”的模型。
它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量,尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。
(2)一旦总体模型被设定,利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的,而不能发现没有包含其中的显著变量;只能发现已经被采用的函数关系是不恰当的,而不能发现没有被采用的正确的函数关系。
(3)如果只将一部分变量引入模型,只有在其它变量不变的条件下,模型所揭示的它们与被解释变量之间的结构关系才是正确的。“其它变量不变”的条件在现实中是无法得到满足的,所以必须将所有变量同时引入模型,因为被解释变量的变化是它们共同作用的结果。

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