python量化投资:单因子模型

百般思念 提交于 2020-01-20 01:39:00

单因子测试常使用以下三种方法:

  1. 分组回测
  2. 信息系数评价
  3. 回归测试

分组回测

回测方法—分位数

回测方法—多空组合

IC 信息系数评价

概念

计算方法

评价标准

IC 衰退

概念

计算方法

IR 信息比率

概念

IC_IR评价

回归测试

概念逻辑

计算方法

回归因子评价

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