量化选股模型—趋势追踪模型

为君一笑 提交于 2019-12-13 11:28:28

衡量股票趋势的指标最重要的就是均线系统,因为它是应用最为广泛的趋势追踪指标,所以均线是不可或缺的,把它作为捕捉大盘主趋势的基石。但是纯粹的均线由于噪音等原因,使得经常会出现误操作,需要进行更多的处理机制,包括极点、过滤微小波动、高低点比较策略、高低点突破策略、长波的保护机制、长均线的保护机制等概念和技术细节。



1.均线简化
    
股票价格的波动会让人感觉价格变化飘忽不定,很难把握。为了便于捕捉趋势,所以需要对价格走势曲线进行简化处理,这样可以借助于均线方法。将a个(a为模型参数)连续的交易日的收盘价取一个均值,形成MA(a),比如a为10,即10个交易日数据取一均值,那么就可以得到股价的10日均线U,完成对价格曲线的第一步简化。

2. 记录极点
    
极点就是局部的高点或者低点,在极点处股价出现了转折,所以它们是记录股价变化的关键点,包含了比较多的信息。如果股价上涨至此,接下来又出现了下跌,那么就形成一个局部的高点;如果股价下跌至此,接下来又出现上涨,那么就形成一个低点。这些叫做极点,往往是股价变化的关键信息点,将它们记录下来,以备进一步制定策略。
    
3. 设置阀门,过滤微小波动

    
均线策略最大的优势跟踪趋势效果比较好,在形成趋势时能紧跟趋势,但是最大的问题在于碰到盘整行情,均线就摇摆不定,容易频繁地发出交易信号,所以必须对其进行进一步处理。
    
可以结合记录的极点形成过滤微小波动的方法。当股价形成一个极点M后,接下来股价波动在M点股价的上下B个(B为模型参数)指数点内,就认为股价和M点相比没有变化,这样可以得到过滤了微小波动的均线趋势线W。

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