马科维茨投资组合理论（均方模型）学习笔记――基于Matlab（四）
这是本阶段最后一次学习马科维茨投资组合理论的软件实现。 一、创建投资组合 %模拟N种资产的收益率 mu=[10 20 30 50 60 90 120];sigma=[0.06 0.01 0.2 0.8 1.5 6 3.5]; M=100;N=7; for i=1:N R(:,i)=normrnd(mu(i),sigma(i),M,1); ER(i)=mean(R(:,i)); ECov=cov(R); end %设置投资组合的基本信息与初始权重 p=Portfolio; p=setAssetMoments(p,ER,ECov); p=setInitPort(p,1/N); %估计在初始权重下的风险R1与回报率R2 [R1,R2]=estimatePortMoments(p,p.InitPort) %得到有效前沿下的风险与收益 p=setDefaultConstraints(p); bestwgt=estimateFrontier(p,5); [brsk,bret]=estimatePortMoments(p,bestwgt); 二、无风险情况 %计算无风险下的风险与收益 %无风险，即预算为0（不投资） q=setBudget(p,0,1); freeriskwgt=estimateFrontier(q,5); [qrsk,qret]=estimatePortMoments(q