Python_Statsmodels包Ljung_Box检验

我只是一个虾纸丫 提交于 2019-11-28 07:52:57

Ljung-Box检验即LB检验,是时间序列分析中检验序列自相关性的方法。LB检验的Q统计量为:

 

 

用来检验m阶滞后范围内序列的自相关性是否显著,或序列是否为白噪声,Q统计量服从自由度为m的卡方检验。

LB检验可同时用于时间序列以及时序模型的残差是否存在自相关性(是否为白噪声)。Python的statsmodels包提供了该检验的函数:

 

from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox as lb_test

函数输入lb_test(x,lags=None,boxpierce=False):

x:检验的时间序列

lags:检验的延迟数,若为None则输出

boxpierce:若为True,则同时输出boxpierce统计量的检验结果(Box-Pierce检验为白噪声检验的另一个版本,是LB检验的前身)

输出:

LB统计量值(array)

LB-p值(array)

若boxpierce=True,则继续输出BP统计量的值和相应p值

 

标签
易学教程内所有资源均来自网络或用户发布的内容,如有违反法律规定的内容欢迎反馈
该文章没有解决你所遇到的问题?点击提问,说说你的问题,让更多的人一起探讨吧!