告别RNN,迎来TCN!股市预测任务是时候拥抱新技术了
编辑:魔王、陈萍 本文介绍了 TCN 在股市趋势预测任务中的应用,表明在集成新闻事件和知识图谱后,TCN 的性能大幅超过 RNN。 本文主要介绍了以下几部分内容: 1. 金融时间序列(FTS)中的深度学习背景介绍; 2. 值得关注的 FTS 数据处理实践; 3. 时间卷积网络(TCN); 4. 时间卷积网络在 FTS 中的应用实例; 5. 基于 TCN 的知识驱动股市趋势预测与解释。 1. 背景介绍 金融时间序列(FTS)建模历史悠久,20 世纪 70 年代初它首次革新了算法交易。FTS 分析包括两类:基础分析和技术分析。但这两种分析方法都受到有效市场假说(EMH)的质疑。 自 1970 年提出以来,EMH 一直备受争议,它假设股价最终是不可预测的。但这并没有限制如下研究:通过使用线性、非线性和基于 ML 的模型进行 FTS 建模。 由于金融时间序列具有非平稳、非线性、高噪声的特点,因此传统的统计模型很难准确地预测它们。近年来,越来越多的研究开始尝试将深度学习应用于股市预测,虽然还远远不够完善。例如: 2013 年 Lin 等人在论文《An SVM-based approach for stock market trend prediction》中提出一种基于支持向量机的股票预测方法,建立两部分特征选择和预测模型